Сравнение Z с FXAIX
Z (Zillow Group, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, Z returned -1.23%/yr vs 15.63%/yr for FXAIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности Z и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Z показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.23% против 15.63% соответственно.
Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -55.23%
- 6 месяцев
- -55.91%
- 1 год
- -56.51%
- 3 года*
- -14.03%
- 5 лет*
- -23.77%
- 10 лет*
- -1.23%
FXAIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам Z и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | -55.23% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.81% | 182.54% | 45.47% | -22.83% | 12.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.21% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between Z and FXAIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between Z and FXAIX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Z vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
Z
FXAIX
Сравнение Z c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Z | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.68 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 12.03 | -13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Z и FXAIX
Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Z | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.51% | -33.79% | -52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -8.89% | -57.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -18.76% | -47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -24.50% | -53.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.51% | -33.79% | -52.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -3.13% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.60% | -3.79% | -40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 1.98% | +34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности Z и FXAIX
Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Z | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 4.90% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 9.93% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 12.57% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 17.02% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 18.09% | +34.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Z и FXAIX
Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Z Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Z and FXAIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Z has higher volatility (11.09%) compared to FXAIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для Z и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор