Сравнение YYYY.DE с SY7D.DE
YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) are both Derivative Income funds. YYYY.DE is actively managed, while SY7D.DE is passively managed. Over the past year, YYYY.DE returned -0.89% vs 11.54% for SY7D.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. YYYY.DE charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for SY7D.DE.
Доходность
Сравнение доходности YYYY.DE и SY7D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYYY.DE показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SY7D.DE с доходностью 0.71%.
YYYY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SY7D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYY.DE и SY7D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -3.33% | 7.66% |
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 0.71% | 8.99% |
Correlation
The correlation between YYYY.DE and SY7D.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYY.DE vs. SY7D.DE — Ранг доходности на риск
YYYY.DE
SY7D.DE
Сравнение YYYY.DE c SY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYYY.DE | SY7D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.22 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.74 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYYY.DE и SY7D.DE
Максимальная просадка YYYY.DE за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SY7D.DE в -9.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYY.DE и SY7D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYY.DE | SY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -9.48% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -9.48% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -2.16% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -1.65% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 2.44% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYY.DE и SY7D.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что YYYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYY.DE | SY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.47% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 9.82% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 11.32% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 11.11% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 11.11% | +10.90% |
Сравнение комиссий YYYY.DE и SY7D.DE
YYYY.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SY7D.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYY.DE и SY7D.DE
Дивидендная доходность YYYY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.92%, что больше доходности SY7D.DE в 10.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 10.86% | 6.10% |
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 27.92% | 17.28% |
Часто задаваемые вопросы
YYYY.DE and SY7D.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YYYY.DE and 0.45% for SY7D.DE.
Подберите оптимальное распределение для YYYY.DE и SY7D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор