Сравнение YYYY.DE с DSPY.DE
YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YYYY.DE returned -0.89% vs 12.36% for DSPY.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. YYYY.DE charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for DSPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности YYYY.DE и DSPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYYY.DE показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у DSPY.DE с доходностью -2.57%.
YYYY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSPY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYY.DE и DSPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -3.33% | 15.30% |
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -2.57% | 14.25% |
Correlation
The correlation between YYYY.DE and DSPY.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between YYYY.DE and DSPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYY.DE vs. DSPY.DE — Ранг доходности на риск
YYYY.DE
DSPY.DE
Сравнение YYYY.DE c DSPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYYY.DE | DSPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.51 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.95 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYYY.DE и DSPY.DE
Максимальная просадка YYYY.DE за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки DSPY.DE в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYY.DE и DSPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYY.DE | DSPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -24.16% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -24.16% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -14.93% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.11% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 13.00% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYY.DE и DSPY.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что YYYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYY.DE | DSPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.81% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 9.55% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 24.49% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 28.45% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 28.45% | -6.44% |
Сравнение комиссий YYYY.DE и DSPY.DE
YYYY.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DSPY.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYY.DE и DSPY.DE
Дивидендная доходность YYYY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.92%, что меньше доходности DSPY.DE в 38.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 38.44% | 90.77% |
YYYY.DE YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 27.92% | 17.28% |
Часто задаваемые вопросы
YYYY.DE and DSPY.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.
They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for YYYY.DE and 0.45% for DSPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для YYYY.DE и DSPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор