PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
9.80%
YYY
VYM

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.67% против 9.92% соответственно.


YYY

С начала года

13.53%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

4.86%

1 год

19.41%

5 лет (среднегодовая)

3.05%

10 лет (среднегодовая)

3.67%

VYM

С начала года

19.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

9.21%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

10.85%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Основные характеристики


YYYVYM
Коэф-т Шарпа2.522.67
Коэф-т Сортино3.403.80
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара1.135.43
Коэф-т Мартина16.3017.26
Индекс Язвы1.22%1.63%
Дневная вол-ть7.88%10.55%
Макс. просадка-42.52%-56.98%
Текущая просадка-2.37%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и VYM

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YYY и VYM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.522.67
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.403.80
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.49
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.135.43
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.3017.26
YYY
VYM

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.67
YYY
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и VYM

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности VYM в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
12.07%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.78%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок YYY и VYM

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.58%
YYY
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и VYM

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
3.80%
YYY
VYM