PortfoliosLab logo
Сравнение YUMC с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YUMC и XLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YUMC и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.77%
162.81%
YUMC
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUMC:

0.64

XLI:

0.40

Коэф-т Сортино

YUMC:

1.28

XLI:

0.71

Коэф-т Омега

YUMC:

1.16

XLI:

1.10

Коэф-т Кальмара

YUMC:

0.48

XLI:

0.43

Коэф-т Мартина

YUMC:

2.12

XLI:

1.57

Индекс Язвы

YUMC:

12.67%

XLI:

5.01%

Дневная вол-ть

YUMC:

42.12%

XLI:

19.68%

Макс. просадка

YUMC:

-56.49%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

YUMC:

-30.04%

XLI:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.78%.


YUMC

С начала года

-3.19%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

7.54%

1 год

21.71%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YUMC и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YUMC
Ранг риск-скорректированной доходности YUMC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YUMC c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YUMC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YUMC: 0.64
XLI: 0.40
Коэффициент Сортино YUMC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YUMC: 1.28
XLI: 0.71
Коэффициент Омега YUMC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YUMC: 1.16
XLI: 1.10
Коэффициент Кальмара YUMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YUMC: 0.48
XLI: 0.43
Коэффициент Мартина YUMC, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
YUMC: 2.12
XLI: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.40
YUMC
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и XLI

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YUMC
Yum China Holdings, Inc.
1.55%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и XLI

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.04%
-9.67%
YUMC
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и XLI

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
13.76%
YUMC
XLI