PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YUM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YUM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YUM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		2.07%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.14% соответственно.

YUM

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.66%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.27%
1 год
-1.42%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.07%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с CMGYUM с DPZYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

YUM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.53

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.55

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

7.31

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между YUM и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и VOO

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.87%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок YUM и VOO

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

YUMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-33.99%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.98%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.52%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-33.99%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.55%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-3.72%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.55%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и VOO

YUM! Brands, Inc. (YUM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.58% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YUMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

9.47%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

18.11%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

16.82%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.99%

+4.65%