Сравнение YUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности YUM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции SCHD немного впереди с 11.46%.
YUM
3.77%
0.18%
-4.76%
6.58%
8.33%
11.18%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| YUM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 11.09% |
| Макс. просадка | -67.69% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.78% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между YUM и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и SCHD
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.96% | 1.87% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок YUM и SCHD
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и SCHD
YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.