Сравнение YUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUM или SCHD.
Основные характеристики
| YUM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -0.06% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 11.38% |
| Макс. просадка | -67.69% | -33.37% |
| Current Drawdown | -6.18% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между YUM и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YUM и SCHD
С начала года, YUM показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции SCHD немного отстают с 11.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и SCHD
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.85% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 1.54% | 1.66% | 1.50% | 1.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок YUM и SCHD
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и SCHD
YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.