PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YPF с MARA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или MARA.

Корреляция

Корреляция между YPF и MARA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YPF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.76%
-88.04%
YPF
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.10

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

YPF:

1.68

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

YPF:

1.20

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.87

MARA:

-0.28

Коэф-т Мартина

YPF:

3.48

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

YPF:

15.32%

MARA:

33.96%

Дневная вол-ть

YPF:

48.67%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

YPF:

-31.92%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$13.12B

MARA:

$4.95B

EPS

YPF:

$5.99

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

YPF:

5.34

MARA:

8.31

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

MARA:

7.53

Коэффициент P/B

YPF:

1.08

MARA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$9.18T

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$2.17T

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$3.20T

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции YPF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 0.80% против -17.05% соответственно.

YPF

С начала года

-24.72%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

24.76%

1 год

51.16%

5 лет

53.72%

10 лет

0.80%

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-26.40%

5 лет

101.18%

10 лет

-17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YPF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YPF: 1.10
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино YPF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YPF: 1.68
MARA: 0.26
Коэффициент Омега YPF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YPF: 1.20
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара YPF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YPF: 1.03
MARA: -0.28
Коэффициент Мартина YPF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YPF: 3.48
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.27
YPF
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и MARA

Ни YPF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и MARA

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.48%
-90.76%
YPF
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и MARA

Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 24.36%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
30.10%
YPF
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию