PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YPF с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YPF и MARA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение YPF с MARA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YPF или MARA.

Доходность

Сравнение доходности YPF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YPF:

1.02

MARA:

-0.28

Коэф-т Сортино

YPF:

1.75

MARA:

0.16

Коэф-т Омега

YPF:

1.21

MARA:

1.02

Коэф-т Кальмара

YPF:

0.88

MARA:

-0.31

Коэф-т Мартина

YPF:

3.18

MARA:

-0.79

Индекс Язвы

YPF:

17.05%

MARA:

36.68%

Дневная вол-ть

YPF:

48.46%

MARA:

95.62%

Макс. просадка

YPF:

-94.53%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

YPF:

-26.34%

MARA:

-90.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YPF:

$14.18B

MARA:

$5.05B

EPS

YPF:

$4.29

MARA:

-$1.09

Коэффициент PEG

YPF:

-0.17

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

YPF:

0.00

MARA:

7.17

Коэффициент P/B

YPF:

1.17

MARA:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

YPF:

$19.29T

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

YPF:

$5.07T

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

YPF:

$2.62T

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, YPF показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции YPF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 2.21% против -15.51% соответственно.

YPF

С начала года

-18.56%

1 месяц

19.01%

6 месяцев

-13.92%

1 год

49.16%

3 года

98.30%

5 лет

43.35%

10 лет

2.21%

MARA

С начала года

-14.37%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-43.97%

1 год

-26.43%

3 года

17.73%

5 лет

73.25%

10 лет

-15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YPF Sociedad Anónima

Marathon Digital Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YPF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YPF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YPF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPF и MARA

Ни YPF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YPF и MARA

Максимальная просадка YPF за все время составила -94.53%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и MARA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YPF и MARA

Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 14.09%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 24.50%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YPF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
4.97T
213.88M
(YPF) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию