PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YOLO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с VUG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Growth ETF (VUG).

YOLO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOLO или VUG.

Корреляция

Корреляция между YOLO и VUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.26

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.95

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

YOLO:

0.77

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.56

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.39

VUG:

3.07

Индекс Язвы

YOLO:

37.89%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

YOLO:

43.22%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

YOLO:

-93.16%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.33%.

YOLO

С начала года

-20.25%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-28.78%

1 год

-52.43%

5 лет

-26.32%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.16%

10 лет

15.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YOLO и VUG

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и VUG

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		3.02%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и VUG

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и VUG

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...