PortfoliosLab logo
Сравнение YOLO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.12%
1,529.95%
YOLO
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-0.98

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.51

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

YOLO:

0.81

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.50

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.23

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

YOLO:

38.55%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.33%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

YOLO:

-93.28%

SMCI:

-69.86%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%.


YOLO

С начала года

-21.68%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-44.74%

1 год

-49.36%

5 лет

-24.39%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -0.98
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.51
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YOLO: 0.81
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.50
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.23
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-0.44
YOLO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SMCI

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.11%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SMCI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.28%
-69.86%
YOLO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SMCI

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 17.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
30.34%
YOLO
SMCI