PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YOLO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и SMCI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.89%
1,337.87%
YOLO
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-0.26

SMCI:

0.04

Коэф-т Сортино

YOLO:

-0.04

SMCI:

0.98

Коэф-т Омега

YOLO:

1.00

SMCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.14

SMCI:

0.05

Коэф-т Мартина

YOLO:

-0.55

SMCI:

0.10

Индекс Язвы

YOLO:

23.49%

SMCI:

44.68%

Дневная вол-ть

YOLO:

50.40%

SMCI:

119.59%

Макс. просадка

YOLO:

-91.71%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

YOLO:

-91.60%

SMCI:

-73.41%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 11.13%.


YOLO

С начала года

-19.51%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-28.20%

1 год

-15.95%

5 лет

-25.14%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YOLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.260.04
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.040.98
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.13
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.140.05
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.550.10
YOLO
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
0.04
YOLO
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SMCI

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
4.01%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SMCI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -91.71%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-91.60%
-73.41%
YOLO
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SMCI

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 8.21%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 41.48%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.21%
41.48%
YOLO
SMCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab