PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и SMCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

YOLO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.45

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.20

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.52

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

-1.03

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.45

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.50

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.30

-0.81

Корреляция

Корреляция между YOLO и SMCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SMCI

Ни YOLO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SMCI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-84.84%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-66.18%

+25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-84.84%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-81.05%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-31.56%

-36.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

33.24%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SMCI

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 15.29%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

45.01%

-29.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

62.35%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

79.49%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

83.60%

-31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

69.68%

-18.80%