PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с SMCI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, YOLO returned -31.45%/yr vs 47.92%/yr for SMCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -17.39%.

YOLO

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
-17.85%
С начала года
-19.09%
1 год
27.14%
3 года*
1.50%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-2.03%
1 месяц
-12.96%
6 месяцев
-25.92%
С начала года
-17.39%
1 год
-54.16%
3 года*
-8.77%
5 лет*
47.92%
10 лет*
28.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и SMCI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-17.39%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%8.69%

Correlation

The correlation between YOLO and SMCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

YOLO vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.62

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.59

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.82

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.28

+2.38

YOLO vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SMCI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-84.84%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-66.18%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-84.84%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-84.84%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-79.65%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-32.19%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

42.42%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SMCI

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 14.35%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.30%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

26.30%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.79%

79.62%

-40.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.32%

87.01%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

87.32%

-33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

71.61%

-20.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SMCI

Ни YOLO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and SMCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.30%) compared to YOLO (14.35%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs SMCI's -84.84%.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор