PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с GIFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с GIFMX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX).

YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. GIFMX управляется GuidePath. Фонд был запущен 18 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или GIFMX.

Корреляция

Корреляция между YMAX и GIFMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности YMAX и GIFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
10.15%
YMAX
GIFMX

Основные характеристики

Доходность по периодам

YMAX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GIFMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и GIFMX

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GIFMX в 1.21%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund
График комиссии GIFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIFMX: 1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и GIFMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
GIFMX
Ранг риск-скорректированной доходности GIFMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIFMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c GIFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.25
GIFMX: -0.50
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.51
GIFMX: -0.59
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YMAX: 1.07
GIFMX: 0.70
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.26
GIFMX: -0.34
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.87
GIFMX: -0.41

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.25
-0.50
YMAX
GIFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и GIFMX

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.04%, тогда как GIFMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.04%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund		100.00%100.00%0.39%25.41%10.13%3.35%5.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и GIFMX

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-3.78%
YMAX
GIFMX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и GIFMX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
0
YMAX
GIFMX