Сравнение YLDE с KNG
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds. YLDE is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.
YLDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.88% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -2.61% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 3.13% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Correlation
The correlation between YLDE and KNG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between YLDE and KNG shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. KNG — Ранг доходности на риск
YLDE
KNG
Сравнение YLDE c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.01 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 2.61 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.85 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и KNG
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -35.12% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.61% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -14.24% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -18.20% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -5.03% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.13% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.33% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и KNG
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.26% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.44% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 10.22% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.60% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.18% | -1.42% |
Сравнение комиссий YLDE и KNG
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и KNG
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности KNG в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.59% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and KNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (2.26%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 4.50% for KNG. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.98% for YLDE.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.75% for KNG.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор