Сравнение YLDE с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
YLDE и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.86% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -2.61% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
YLDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и KNG
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
YLDE vs. KNG — Ранг доходности на риск
YLDE
KNG
Сравнение YLDE c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.35 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.73 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и KNG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и KNG
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.02% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и KNG
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -35.12% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.61% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -18.20% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.77% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.10% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.97% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и KNG
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.47% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 13.64% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.62% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.30% | -1.44% |