PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLDE с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YLDE и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.


YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-2.61%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between YLDE and KNG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between YLDE and KNG shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

YLDE vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YLDEKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.01

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

2.61

+4.71

YLDE vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YLDEKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок YLDE и KNG

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и KNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YLDEKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-35.12%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.61%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-14.24%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-18.20%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.03%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.13%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.33%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и KNG

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YLDEKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.26%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.44%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.22%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.60%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.18%

-1.42%

Сравнение комиссий YLDE и KNG

YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и KNG

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности KNG в 8.59%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы


YLDE and KNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 4.50% for KNG. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.98% for YLDE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.75% for KNG.

YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор