Сравнение YEXT с MSFT
YEXT (Yext, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YEXT returned -22.41%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YEXT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEXT показывает доходность -50.87%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
YEXT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -50.87%
- 6 месяцев
- -55.36%
- 1 год
- -55.85%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам YEXT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEXT Yext, Inc. | -50.87% | 26.73% | 7.98% | -9.80% | -34.17% | -36.90% | 9.02% | -2.90% | 23.44% | -10.29% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 33.83% |
Correlation
The correlation between YEXT and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between YEXT and MSFT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YEXT:
$447.31M
MSFT:
$3.19T
YEXT:
$0.32
MSFT:
$16.79
YEXT:
12.50
MSFT:
25.50
YEXT:
1.12
MSFT:
10.03
YEXT:
18.27
MSFT:
7.69
YEXT:
$445.01M
MSFT:
$318.27B
YEXT:
$328.86M
MSFT:
$217.41B
YEXT:
$79.12M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEXT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
YEXT
MSFT
Сравнение YEXT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yext, Inc. (YEXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEXT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.21 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -0.44 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.28 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.46 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.75 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок YEXT и MSFT
Максимальная просадка YEXT за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEXT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -69.38% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.54% | -33.91% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.53% | -33.91% | -41.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.70% | -37.15% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.25% | -20.53% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.37% | -21.78% | -30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 16.00% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEXT и MSFT
Yext, Inc. (YEXT) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что YEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.51% | 9.93% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 22.32% | +24.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.44% | 25.12% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 26.61% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.34% | 27.03% | +26.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEXT и MSFT
YEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
YEXT Yext, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YEXT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yext, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YEXT и MSFT
YEXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yext, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 107.92M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
YEXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yext, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.58M при выручке в 107.92M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
YEXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yext, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.63M при выручке в 107.92M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
YEXT and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YEXT has higher volatility (20.51%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, YEXT dropped -87.56% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEXT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор