Сравнение YEXT с AVAV
YEXT (Yext, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. YEXT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, YEXT returned -22.41%/yr vs 12.92%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YEXT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEXT показывает доходность -50.87%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -15.50%.
YEXT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -50.87%
- 6 месяцев
- -55.36%
- 1 год
- -55.85%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -28.89%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение доходности по годам YEXT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEXT Yext, Inc. | -50.87% | 26.73% | 7.98% | -9.80% | -34.17% | -36.90% | 9.02% | -2.90% | 23.44% | -10.29% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -15.50% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 104.89% |
Correlation
The correlation between YEXT and AVAV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
YEXT:
$447.31M
AVAV:
$9.97B
YEXT:
$0.32
AVAV:
-$4.63
YEXT:
1.12
AVAV:
8.31
YEXT:
18.27
AVAV:
2.33
YEXT:
$445.01M
AVAV:
$1.19B
YEXT:
$328.86M
AVAV:
$104.63M
YEXT:
$79.12M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEXT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
YEXT
AVAV
Сравнение YEXT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yext, Inc. (YEXT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEXT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.19 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 0.34 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEXT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.16 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.23 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.24 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок YEXT и AVAV
Максимальная просадка YEXT за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEXT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEXT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -61.45% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.54% | -61.45% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.53% | -61.45% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.70% | -61.45% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.25% | -50.13% | -35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.37% | -28.55% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 33.33% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEXT и AVAV
Текущая волатильность для Yext, Inc. (YEXT) составляет 20.51%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что YEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEXT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.51% | 23.41% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 58.24% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.44% | 73.17% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.99% | 55.70% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.34% | 51.88% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEXT и AVAV
Ни YEXT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YEXT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yext, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YEXT and AVAV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (23.41%) compared to YEXT (20.51%). In terms of maximum drawdown, YEXT dropped -87.56% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEXT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор