Сравнение YETH с XDTE
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.47% vs 21.42% for XDTE. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YETH charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности YETH и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 11.29%.
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.06M | $7.78M | $7.52M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YETH и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 6.61% |
Correlation
The correlation between YETH and XDTE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between YETH and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. XDTE — Ранг доходности на риск
YETH
XDTE
Сравнение YETH c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.80 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.88 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и XDTE
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -19.09% | -45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -7.68% | -51.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | 0.00% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -2.25% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 1.81% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и XDTE
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.60% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 9.33% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 11.84% | +44.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 13.85% | +40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 13.85% | +40.75% |
Сравнение комиссий YETH и XDTE
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и XDTE
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 119.55%, что больше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and XDTE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (7.96%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -35.47% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 31.42% for XDTE.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор