PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YETH с XDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

YETH и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YETH и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YETH и XDTE

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-24.01%-32.10%24.84%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.30%12.60%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -24.01%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -3.30%.

YETH

1 день
-1.50%
1 месяц
10.13%
С начала года
-24.01%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий YETH и XDTE

YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

YETH vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.81

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.09

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.00

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

4.06

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.87

-1.30

Корреляция

Корреляция между YETH и XDTE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и XDTE

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 128.42%, что больше доходности XDTE в 39.08%

TTM20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		128.42%109.12%20.52%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		39.08%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок YETH и XDTE

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

YETHXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-19.09%

-42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-8.60%

-47.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.57%

-5.72%

-47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-2.44%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.74%

3.16%

+22.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и XDTE

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YETHXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

4.72%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.78%

8.95%

+36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.51%

15.44%

+44.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.00%

14.07%

+42.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.00%

14.07%

+42.93%