Сравнение YCLO с TIIV
YCLO (Franklin BSP CLO ETF) and TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) are both exchange-traded funds - YCLO is a CLO fund actively managed by Franklin Templeton, while TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCLO charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for TIIV.
Доходность
Сравнение доходности YCLO и TIIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TIIV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.95K | $14.86K | $75.15K | |
| $322.51 | $4.32K | $2.68K |
Сравнение доходности по годам YCLO и TIIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 1.13% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 5.95% |
Correlation
The correlation between YCLO and TIIV is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCLO vs. TIIV — Ранг доходности на риск
YCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIIV
Сравнение YCLO c TIIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP CLO ETF (YCLO) и AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCLO | TIIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCLO и TIIV
Максимальная просадка YCLO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TIIV в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCLO и TIIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCLO | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -9.68% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.76% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCLO и TIIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCLO | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 14.39% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 14.45% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 14.45% | -14.03% |
Сравнение комиссий YCLO и TIIV
YCLO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIIV в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCLO и TIIV
Дивидендная доходность YCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TIIV в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.09% | 2.33% |
YCLO Franklin BSP CLO ETF | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCLO and TIIV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCLO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCLO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
TIIV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.69% for YCLO.
YCLO is categorized as CLO, while TIIV is Actively Managed. They also come from different issuers: Franklin Templeton and AAM. Their fees differ too: 0.35% for YCLO and 0.54% for TIIV.
Подберите оптимальное распределение для YCLO и TIIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор