Сравнение YBIT с NVDY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs 47.85% for NVDY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 47.26% |
Correlation
The correlation between YBIT and NVDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
YBIT
NVDY
Сравнение YBIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.75 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.22 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.76 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.65 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и NVDY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -34.08% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -12.81% | -32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -5.47% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -6.15% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 5.21% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.43% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 20.71% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 27.33% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 38.22% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 38.22% | +0.43% |
Сравнение комиссий YBIT и NVDY
И YBIT, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и NVDY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and NVDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 62.14% for NVDY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while NVDY is Derivative Income.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор