PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBIT с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBITNVDY
Дневная вол-ть43.41%42.08%
Макс. просадка-29.01%-21.19%
Текущая просадка-4.37%-0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между YBIT и NVDY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и NVDY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.14%
40.05%
YBIT
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и NVDY

И YBIT, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBIT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 22.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.30

Сравнение коэффициента Шарпа YBIT и NVDY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и NVDY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.11%, что меньше доходности NVDY в 72.94%


TTM2023
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
38.11%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.94%22.32%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и NVDY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.37%
-0.62%
YBIT
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и NVDY

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
7.77%
YBIT
NVDY