PortfoliosLab logo
Сравнение YBIT с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBIT и NVDY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YBIT и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
17.81%
YBIT
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

YBIT:

0.41

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

YBIT:

1.05

NVDY:

1.11

Индекс Язвы

YBIT:

13.75%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

YBIT:

42.12%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

YBIT:

-6.73%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.


YBIT

С начала года

3.89%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

18.15%

1 год

6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-22.41%

1 год

14.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и NVDY

И YBIT, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBIT: 0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBIT и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBIT

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBIT c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Сортино YBIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBIT: 0.41
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега YBIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YBIT: 1.05
NVDY: 1.11


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и NVDY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 90.49%, что меньше доходности NVDY в 117.44%


Просадки

Сравнение просадок YBIT и NVDY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-25.87%
YBIT
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 12.48%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
19.51%
YBIT
NVDY