PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBIT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBIT и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности YBIT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.51%
9.69%
YBIT
JEPQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YBIT:

43.16%

JEPQ:

12.53%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

YBIT:

-8.65%

JEPQ:

-1.48%

Доходность по периодам


YBIT

С начала года

N/A

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

9.07%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и JEPQ

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YBIT
JEPQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и JEPQ

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 50.48%, что больше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
50.48%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и JEPQ

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.65%
-1.48%
YBIT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и JEPQ

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.13%
2.83%
YBIT
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab