PortfoliosLab logo
Сравнение YBIT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YBIT и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YBIT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
9.03%
YBIT
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

YBIT:

0.41

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

YBIT:

1.05

JEPQ:

1.12

Индекс Язвы

YBIT:

13.75%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

YBIT:

42.12%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

YBIT:

-29.01%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

YBIT:

-6.73%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, YBIT показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


YBIT

С начала года

3.89%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

18.15%

1 год

6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и JEPQ

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBIT: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YBIT и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YBIT

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Сортино YBIT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YBIT: 0.41
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега YBIT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YBIT: 1.05
JEPQ: 1.12


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и JEPQ

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 90.49%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
90.49%60.01%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и JEPQ

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-10.99%
YBIT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и JEPQ

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 12.48%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
14.72%
YBIT
JEPQ