Сравнение YBIT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
YBIT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -20.56% | -2.49% | -0.09% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
YBIT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -38.62%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и JEPQ
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
YBIT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YBIT
JEPQ
Сравнение YBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.07 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.63 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.75 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.55 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.07 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.84 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и JEPQ
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.61%, что больше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.61% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и JEPQ
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -20.07% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -8.82% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.06% | -4.77% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -3.55% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 2.38% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и JEPQ
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.94% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 10.52% | +20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | 18.53% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 16.90% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 16.90% | +22.66% |