PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBIT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBITJEPQ
Дневная вол-ть43.09%12.27%
Макс. просадка-29.01%-16.82%
Текущая просадка-11.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YBIT и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и JEPQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
11.55%
YBIT
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и JEPQ

YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBIT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа YBIT и JEPQ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и JEPQ

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 40.97%, что больше доходности JEPQ в 9.36%


TTM20232022
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
40.97%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и JEPQ

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.06%
0
YBIT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и JEPQ

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.37%
3.39%
YBIT
JEPQ