Сравнение YBIT с JEPQ
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. YBIT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 24.08% for JEPQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 18.88% |
Correlation
The correlation between YBIT and JEPQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YBIT
JEPQ
Сравнение YBIT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.74 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 12.92 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и JEPQ
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -20.07% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -8.82% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -2.04% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -3.39% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 1.87% | +25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и JEPQ
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.28% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 10.54% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 13.05% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 16.78% | +21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 16.78% | +21.91% |
Сравнение комиссий YBIT и JEPQ
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и JEPQ
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and JEPQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 24.08% vs -40.64% for YBIT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 24.08% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 10.18% for JEPQ.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор