PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YALL с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.70%
12.86%
YALL
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.18%.


YALL

С начала года

34.95%

1 месяц

5.75%

6 месяцев

19.91%

1 год

46.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPLG

С начала года

26.18%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.64%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Основные характеристики


YALLSPLG
Коэф-т Шарпа3.152.71
Коэф-т Сортино4.213.61
Коэф-т Омега1.541.50
Коэф-т Кальмара5.373.89
Коэф-т Мартина19.4317.55
Индекс Язвы2.41%1.87%
Дневная вол-ть14.86%12.11%
Макс. просадка-12.03%-54.50%
Текущая просадка-1.09%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и SPLG

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YALL и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YALL c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.152.71
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.213.61
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.50
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.373.89
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.4317.55
YALL
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.71
YALL
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPLG

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YALL
God Bless America ETF
2.60%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPLG

Максимальная просадка YALL за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.84%
YALL
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPLG

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
3.98%
YALL
SPLG