PortfoliosLab logo
Сравнение YALL с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.46%
59.72%
YALL
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.87

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

YALL:

1.38

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

YALL:

1.18

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.94

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

YALL:

3.52

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

YALL:

5.29%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

YALL:

21.46%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

YALL:

-8.03%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.79%.


YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.77%

5 лет

16.04%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и SPLG

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.87
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YALL: 1.38
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YALL: 1.18
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YALL: 0.94
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YALL: 3.52
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.54
YALL
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPLG

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPLG

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-9.92%
YALL
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPLG

God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.36% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.16%
YALL
SPLG