PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YALL с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YALLSPLG
Дох-ть с нач. г.31.97%26.60%
Дох-ть за 1 год49.81%38.18%
Коэф-т Шарпа3.393.13
Коэф-т Сортино4.514.17
Коэф-т Омега1.591.59
Коэф-т Кальмара5.774.55
Коэф-т Мартина21.1320.65
Индекс Язвы2.38%1.86%
Дневная вол-ть14.79%12.26%
Макс. просадка-12.03%-54.50%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YALL и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPLG

С начала года, YALL показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.14%
15.12%
YALL
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и SPLG

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


YALL
God Bless America ETF
График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YALL c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YALL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа YALL и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39
3.13
YALL
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPLG

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YALL
God Bless America ETF
2.66%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPLG

Максимальная просадка YALL за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YALL
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPLG

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.94%
YALL
SPLG