PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YALL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с SPHD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

YALL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YALL или SPHD.

Корреляция

Корреляция между YALL и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

1.08

SPHD:

0.66

Коэф-т Сортино

YALL:

1.68

SPHD:

1.03

Коэф-т Омега

YALL:

1.22

SPHD:

1.14

Коэф-т Кальмара

YALL:

1.18

SPHD:

0.76

Коэф-т Мартина

YALL:

4.28

SPHD:

2.49

Индекс Язвы

YALL:

5.43%

SPHD:

4.06%

Дневная вол-ть

YALL:

21.52%

SPHD:

14.58%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

YALL:

0.00%

SPHD:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 0.79%.

YALL

С начала года

8.15%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

6.03%

1 год

22.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

0.79%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-2.65%

1 год

9.61%

3 года

5.48%

5 лет

12.98%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий YALL и SPHD

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

YALL
God Bless America ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPHD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPHD в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF		0.46%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.38%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPHD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPHD

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...