Сравнение YALL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
YALL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 12.50% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и SPHD
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
YALL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
YALL
SPHD
Сравнение YALL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.23 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.42 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.80 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между YALL и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и SPHD
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и SPHD
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -41.39% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.33% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.48% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.70% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и SPHD
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.86% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 14.46% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.20% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.65% | +0.05% |