PortfoliosLab logo
Сравнение YALL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YALL и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YALL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.46%
32.65%
YALL
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YALL:

0.87

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

YALL:

1.38

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

YALL:

1.18

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

YALL:

0.94

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

YALL:

3.52

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

YALL:

5.29%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

YALL:

21.46%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

YALL:

-19.72%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

YALL:

-8.03%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%.


YALL

С начала года

-1.64%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

1.09%

1 год

17.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

11.85%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YALL и SPHD

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии YALL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YALL: 0.65%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YALL и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YALL
Ранг риск-скорректированной доходности YALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YALL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YALL: 0.87
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино YALL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YALL: 1.38
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега YALL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YALL: 1.18
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара YALL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YALL: 0.94
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина YALL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YALL: 3.52
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.83
YALL
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и SPHD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YALL
God Bless America ETF
0.51%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок YALL и SPHD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-7.74%
YALL
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и SPHD

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
9.69%
YALL
SPHD