PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XZSP.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		11.17%5.34%31.24%23.89%-4.47%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.07%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XZSP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZSP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
8.94

-6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
21.24

-17.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

4.27

-2.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

69.36

-65.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

316.53

-300.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZSP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZSP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

8.94

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.74

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-3.71%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-0.03%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-0.08%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.92%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.01%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и XEON.DE

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.04%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

0.16%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

0.22%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

0.25%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

0.39%

+13.87%

Сравнение комиссий XZSP.DE и XEON.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и XEON.DE

Ни XZSP.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZSP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XZSP.DE is categorized as S&P 500, while XEON.DE is Bank Loan. XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор