PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 19.07%/yr for P500.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZSP.DE показывает доходность 11.17%, а P500.DE немного выше – 11.47%.

XZSP.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и P500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		11.17%5.34%31.24%23.89%-4.47%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-4.37%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and P500.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between XZSP.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

XZSP.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZSP.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.23

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.03

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

12.91

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZSP.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZSP.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и P500.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.78%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-7.11%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-23.34%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.85%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.99%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и P500.DE

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.65%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.59%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.52%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.17%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.07%

-1.81%

Сравнение комиссий XZSP.DE и P500.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и P500.DE

Ни XZSP.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XZSP.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.

XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор