PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.L с SHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.L с SHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L).

XZHE.L и SHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.L и SHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.L и SHYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-1.36%5.46%5.93%9.90%3.05%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-3.71%2.08%5.84%11.62%3.73%
Разные валюты инструментов

XZHE.L торгуется в EUR, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.L показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -3.71%.

XZHE.L

1 день
0.99%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.48%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG.L

1 день
-12.35%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-2.45%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XZHE.L:
XZHE.L с YIEL.LXZHE.L с XHYG.LXZHE.L с HIGH.LXZHE.L с JNKE.LXZHE.L с XXSC.LXZHE.L с IHYG.LXZHE.L с XDEB.L
Часто сравнивают с SHYG.L:
SHYG.L с IEAC.ASSHYG.L с JNKS.LSHYG.L с SYBJ.DESHYG.L с JNKSHYG.L с BSVSHYG.L с VCSHSHYG.L с JNKE.L

Сравнение комиссий XZHE.L и SHYG.L

XZHE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHYG.L в 0.50%.

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.L vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.L
Ранг доходности на риск XZHE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHYG.L
Ранг доходности на риск SHYG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.L c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.LSHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.12

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.03

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.11

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

-0.59

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.L vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.L на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SHYG.L равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.L и SHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.LSHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.12

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.36

+0.77

Корреляция

Корреляция между XZHE.L и SHYG.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.L и SHYG.L

Ни XZHE.L, ни SHYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%2.75%6.24%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%

Просадки

Сравнение просадок XZHE.L и SHYG.L

Максимальная просадка XZHE.L за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки SHYG.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.L и SHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.LSHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.78%

-22.96%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-12.32%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-12.32%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.87%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.98%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.L и SHYG.L

Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что XZHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.LSHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

20.22%

-18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

19.96%

-17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

20.54%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

10.75%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

9.86%

-4.43%