PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEW.DE с B500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEW.DE с B500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds - XZEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEW.DE returned 12.65%/yr vs 15.34%/yr for B500.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZEW.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEW.DE и B500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEW.DE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у B500.DE с доходностью 8.94%.

XZEW.DE

1 день
0.38%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.89%
3 года*
12.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

B500.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.45%
1 год
20.46%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEW.DE и B500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		10.78%1.09%18.02%10.63%-3.60%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		8.94%4.76%20.85%12.10%-3.19%

Correlation

The correlation between XZEW.DE and B500.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between XZEW.DE and B500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

XZEW.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEW.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEW.DEB500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.66

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.32

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.30

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

11.16

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEW.DE vs. B500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEW.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B500.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEW.DE и B500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEW.DEB500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XZEW.DE и B500.DE

Максимальная просадка XZEW.DE за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEW.DE и B500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEW.DEB500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-42.49%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.75%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

-23.66%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.31%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEW.DE и B500.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) составляет 2.12%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что XZEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEW.DEB500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.99%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.82%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.29%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.18%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

18.96%

-4.99%

Сравнение комиссий XZEW.DE и B500.DE

XZEW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEW.DE и B500.DE

Ни XZEW.DE, ни B500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XZEW.DE and B500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, B500.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B500.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for XZEW.DE.

XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for XZEW.DE and 0.15% for B500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEW.DE и B500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор