PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и AMED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%-13.12%25.64%0.09%29.10%-11.34%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-16.07%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and AMED.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.93

The correlation between XZEU.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.74

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.58

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.49

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

9.40

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.74

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и AMED.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-38.35%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.56%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-14.07%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-24.06%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.17%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.69%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) составляет 4.45%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.61%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.64%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.19%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.87%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.00%

-1.04%

Сравнение комиссий XZEU.DE и AMED.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и AMED.DE

Ни XZEU.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.DE and AMED.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор