Сравнение XZEU.DE с 5HEU.DE
XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZEU.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XZEU.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZEU.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZEU.DE Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 9.56% | 8.12% | 11.57% | 16.35% | -13.09% | 2.53% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -8.70% | 2.35% |
Correlation
The correlation between XZEU.DE and 5HEU.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between XZEU.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZEU.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
XZEU.DE
5HEU.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XZEU.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZEU.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZEU.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZEU.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEU.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZEU.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | — | — |
Сравнение комиссий XZEU.DE и 5HEU.DE
XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEU.DE и 5HEU.DE
Ни XZEU.DE, ни 5HEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZEU.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор