Сравнение XZE5.DE с EFRN.DE
XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZE5.DE returned 1.16%/yr vs 2.39%/yr for EFRN.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 1.22%.
XZE5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZE5.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.85% | 3.08% | 4.10% | 5.27% | -6.80% | -0.40% | 0.99% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.22% | 2.91% | 4.29% | 4.00% | -0.00% | -0.20% | 0.40% |
Correlation
The correlation between XZE5.DE and EFRN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
XZE5.DE
EFRN.DE
Сравнение XZE5.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZE5.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 7.30 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 27.93 | -23.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZE5.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -5.58% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -0.37% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | -0.39% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.73% | -1.20% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.29% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.10% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.DE и EFRN.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что XZE5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.27% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.16% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.63% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.46% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.70% | +0.68% |
Сравнение комиссий XZE5.DE и EFRN.DE
XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.DE и EFRN.DE
XZE5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.49% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZE5.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.DE.
XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор