PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYPL.DE с XEC1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYPL.DE с XEC1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from Xtrackers - XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus while XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 4.57%/yr for XEC1.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XEC1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYPL.DE и XEC1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYPL.DE показывает доходность 0.59%, а XEC1.DE немного выше – 0.61%.

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYPL.DE и XEC1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-0.51%

Correlation

The correlation between XYPL.DE and XEC1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between XYPL.DE and XEC1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с ECR1.DEXYPL.DE с LSEG.L
Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XEON.DEXEC1.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

XYPL.DE vs. XEC1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYPL.DE c XEC1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYPL.DEXEC1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.61

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.93

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.72

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.46

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYPL.DE vs. XEC1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYPL.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC1.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYPL.DE и XEC1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYPL.DEXEC1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.03

+0.98

Просадки

Сравнение просадок XYPL.DE и XEC1.DE

Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки XEC1.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и XEC1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYPL.DEXEC1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-16.37%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.66%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-2.66%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-6.67%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.78%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XYPL.DE и XEC1.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYPL.DEXEC1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.10%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.74%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.11%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.51%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.51%

+0.12%

Сравнение комиссий XYPL.DE и XEC1.DE

XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEC1.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYPL.DE и XEC1.DE

XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYPL.DE and XEC1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.12% for XEC1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и XEC1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор