PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYPL.DE с ECMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYPL.DE с ECMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and ECMS.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus while ECMS.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 3.99%/yr for ECMS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ECMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYPL.DE и ECMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYPL.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у ECMS.DE с доходностью 0.21%.

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECMS.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.87%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYPL.DE и ECMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%
ECMS.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.21%3.37%3.99%5.24%-0.34%

Correlation

The correlation between XYPL.DE and ECMS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.85

The correlation between XYPL.DE and ECMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с ECR1.DEXYPL.DE с LSEG.L
Часто сравнивают с ECMS.DE:
ECMS.DE с ECR3.DEECMS.DE с EFRN.DEECMS.DE с D500.DEECMS.DE с EQQQ.DEECMS.DE с EQQX.DEECMS.DE с IB26.DEECMS.DE с JER5.DE

Доходность на риск

XYPL.DE vs. ECMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ECMS.DE
Ранг доходности на риск ECMS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMS.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMS.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYPL.DE c ECMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYPL.DEECMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.16

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.87

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

2.98

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYPL.DE vs. ECMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYPL.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECMS.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYPL.DE и ECMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYPL.DEECMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.07

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XYPL.DE и ECMS.DE

Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки ECMS.DE в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и ECMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYPL.DEECMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-5.27%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.90%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-1.90%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.61%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XYPL.DE и ECMS.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMS.DE) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYPL.DEECMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.91%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.88%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

2.08%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.87%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

2.87%

+1.76%

Сравнение комиссий XYPL.DE и ECMS.DE

XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ECMS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYPL.DE и ECMS.DE

Ни XYPL.DE, ни ECMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYPL.DE and ECMS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECMS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECMS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while ECMS.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.15% for ECMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и ECMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор