Сравнение XYLG с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
XYLG и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLG или QTR.
Корреляция
Корреляция между XYLG и QTR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLG и QTR
Основные характеристики
XYLG:
0.56
QTR:
0.42
XYLG:
0.90
QTR:
0.70
XYLG:
1.14
QTR:
1.09
XYLG:
0.56
QTR:
0.42
XYLG:
2.49
QTR:
1.24
XYLG:
3.92%
QTR:
6.39%
XYLG:
17.50%
QTR:
18.77%
XYLG:
-21.30%
QTR:
-31.72%
XYLG:
-9.67%
QTR:
-14.04%
Доходность по периодам
С начала года, XYLG показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -9.57%.
XYLG
-6.11%
-4.33%
-3.31%
8.71%
N/A
N/A
QTR
-9.57%
-4.74%
-6.44%
6.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLG и QTR
И XYLG, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XYLG и QTR
XYLG
QTR
Сравнение XYLG c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLG и QTR
Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 26.21%, что больше доходности QTR в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 26.21% | 23.65% | 4.90% | 6.44% | 7.40% | 1.39% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLG и QTR
Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и QTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLG и QTR
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что XYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.