PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с 36BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с 36BE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and 36BE.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while 36BE.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 1.56%/yr for 36BE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for 36BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и 36BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у 36BE.DE с доходностью 1.37%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

36BE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и 36BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%-2.98%
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.37%-4.25%7.93%4.49%-9.70%7.28%-3.86%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and 36BE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between XYLD.DE and 36BE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с 36BE.DE:
36BE.DE с SPPU.DE36BE.DE с XDCC.DE36BE.DE с PR1P.DE36BE.DE с SYBF.DE36BE.DE с SEC0.DE36BE.DE с XAT1.DE36BE.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. 36BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
36BE.DE
Ранг доходности на риск 36BE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BE.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c 36BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DE36BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.57

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.87

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.97

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

2.49

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. 36BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 36BE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и 36BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DE36BE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.54

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и 36BE.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки 36BE.DE в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и 36BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DE36BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-12.76%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.31%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.21%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-12.76%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.56%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.98%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и 36BE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (36BE.DE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DE36BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.99%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.90%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.65%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

8.11%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

8.79%

-1.13%

Сравнение комиссий XYLD.DE и 36BE.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии 36BE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и 36BE.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности 36BE.DE в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36BE.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.92%4.92%4.68%4.24%2.85%2.47%1.43%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы

XYLD.DE and 36BE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while 36BE.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.15% for 36BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и 36BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор