Сравнение XXSC.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XXSC.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXSC.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXSC.L или VOO.
Основные характеристики
| XXSC.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.42% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 13.58% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.06% |
| Макс. просадка | -35.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.81% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между XXSC.L и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и VOO
С начала года, XXSC.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXSC.L и VOO
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXSC.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и VOO
XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и VOO
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.