Сравнение XXSC.L с DIE.BR
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock. Over the past 10 years, XXSC.L returned 9.05%/yr vs 22.66%/yr for DIE.BR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и DIE.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXSC.L торгуется в GBp, в то время как DIE.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIE.BR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у DIE.BR с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям DIE.BR по среднегодовой доходности: 9.05% против 22.66% соответственно.
XXSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.05%
DIE.BR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам XXSC.L и DIE.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.95% | 22.28% | 0.76% | 10.44% | -17.50% | 15.39% | 10.55% | 24.37% | -14.57% | 23.35% |
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 11.40% | 1.80% | 19.32% | -1.49% | 11.32% | 141.47% | 15.89% | 82.65% | -3.96% | -4.79% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and DIE.BR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between XXSC.L and DIE.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. DIE.BR — Ранг доходности на риск
XXSC.L
DIE.BR
Сравнение XXSC.L c DIE.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и D'Ieteren Group SA (DIE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXSC.L | DIE.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.03 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.05 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и DIE.BR
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки DIE.BR в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и DIE.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -63.53% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -23.65% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.65% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.09% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -37.09% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -13.38% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -18.03% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 13.78% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и DIE.BR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.71%, в то время как у D'Ieteren Group SA (DIE.BR) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | DIE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.70% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 22.53% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 28.56% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 30.69% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 31.50% | -13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и DIE.BR
XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 1.17% | 1.04% | 34.57% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.03% | 1.12% | 8.66% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and DIE.BR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и DIE.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор