PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 8.44%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXSC.L показывает доходность 6.58%, а CEUR.L немного выше – 6.66%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям CEUR.L по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.88% соответственно.

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between XXSC.L and CEUR.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between XXSC.L and CEUR.L shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и CEUR.L

Секторы
XXSC.L
CEUR.L

Промышленность

26.6%
19.8%

Финансовые услуги

15.3%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.2%

Недвижимость

8.3%
1.7%

Сырьевые материалы

7.5%
3.8%

Технологии

7.4%
10.4%

Здравоохранение

7.3%
13.8%

Энергетика

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
5.3%

Промышленность

XXSC.L
26.6%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
CEUR.L
25.1%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
CEUR.L
6.2%

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
CEUR.L
1.7%

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
CEUR.L
3.8%

Технологии

XXSC.L
7.4%
CEUR.L
10.4%

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

XXSC.L
5.1%
CEUR.L
3.5%

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
CEUR.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
CEUR.L
7.2%

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
CEUR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

XXSC.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.18

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.74

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

6.06

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и CEUR.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-28.63%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.05%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-12.66%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-17.85%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-28.63%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.52%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.58%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и CEUR.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.95%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.25%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.53%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.44%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.88%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

14.97%

+1.30%

Сравнение комиссий XXSC.L и CEUR.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и CEUR.L

Ни XXSC.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and CEUR.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор