Сравнение XWEM.L с XDWH.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 13.81% for XDWH.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -1.48%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам XWEM.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.48% | 15.25% | 0.75% | 4.25% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and XDWH.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between XWEM.L and XDWH.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
XDWH.L
Сравнение XWEM.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.32 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 3.22 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и XDWH.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -26.24% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.39% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -4.60% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.80% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.28% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и XDWH.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.13% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 10.97% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 14.78% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.21% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.95% | +2.46% |
Сравнение комиссий XWEM.L и XDWH.L
И XWEM.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и XDWH.L
Ни XWEM.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and XDWH.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор