PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEM.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEM.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEM.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 7.67%.


XWEM.L

1 день
-2.50%
1 месяц
4.24%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.97%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between XWEM.L and MWOZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between XWEM.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XWEM.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEM.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

10.85

+2.93

XWEM.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEM.L и MWOZ.L

Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEM.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-17.73%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.81%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.04%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.L и MWOZ.L

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEM.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.61%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.14%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.09%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.30%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.30%

+2.11%

Сравнение комиссий XWEM.L и MWOZ.L

XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.L и MWOZ.L

XWEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


Часто задаваемые вопросы


XWEM.L and MWOZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.

XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор