PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XWEH.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEH.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XWEH.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XWEH.DE tracks the MSCI World Index (EUR Hedged) while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEH.DE returned 18.62% vs 24.78% for WEBG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XWEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEH.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEH.DE показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

XWEH.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.59%
С начала года
8.30%
1 год
18.62%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.18%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEH.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
XWEH.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		8.30%16.85%11.71%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between XWEH.DE and WEBG.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between XWEH.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XWEH.DE:
XWEH.DE с WEBN.DEXWEH.DE с SXR0.DEXWEH.DE с XMME.DEXWEH.DE с F50A.DEXWEH.DE с BBCK.DEXWEH.DE с XDEB.DEXWEH.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

XWEH.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEH.DE
Ранг доходности на риск XWEH.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEH.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEH.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEH.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEH.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEH.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWEH.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.02

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.65

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.57

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

2.79

+7.15

XWEH.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEH.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEH.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEH.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка XWEH.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEH.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEH.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-21.31%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-15.74%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.87%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.85%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

8.88%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEH.DE и WEBG.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XWEH.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 2.80% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEH.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.83%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

24.37%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.50%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

20.50%

-5.24%

Сравнение комиссий XWEH.DE и WEBG.DE

XWEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEH.DE и WEBG.DE

Ни XWEH.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%
XWEH.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWEH.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for XWEH.DE.

XWEH.DE tracks MSCI World Index (EUR Hedged), while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for XWEH.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEH.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор