Сравнение XWD1.DE с XDWH.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWD1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 28.13% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and XDWH.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between XWD1.DE and XDWH.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
XDWH.DE
Сравнение XWD1.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.93 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 2.28 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.70 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.55 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -26.08% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.32% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -21.12% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -21.12% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.51% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.82% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.20% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.81% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.51% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 13.69% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.43% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.69% | +1.75% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и XDWH.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и XDWH.DE
Ни XWD1.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XWD1.DE is categorized as Global Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор