Сравнение XWD.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XWD.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XWD.TO или VTI.
Основные характеристики
| XWD.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 26.13% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.76% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 13.00% |
| Макс. просадка | -27.48% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между XWD.TO и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и VTI
С начала года, XWD.TO показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XWD.TO имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции VTI немного впереди с 12.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWD.TO и VTI
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XWD.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и VTI
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.21% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% | 1.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и VTI
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.