PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XVVMOAT
Дох-ть с нач. г.21.61%11.88%
Дох-ть за 1 год34.28%27.17%
Дох-ть за 3 года8.11%7.90%
Коэф-т Шарпа2.682.42
Коэф-т Сортино3.543.38
Коэф-т Омега1.491.44
Коэф-т Кальмара3.882.60
Коэф-т Мартина17.0713.08
Индекс Язвы2.08%2.25%
Дневная вол-ть13.26%12.05%
Макс. просадка-27.20%-33.31%
Текущая просадка-2.63%-2.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XVV и MOAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XVV и MOAT

С начала года, XVV показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 11.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.32%
9.47%
XVV
MOAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и MOAT

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.07
MOAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.08

Сравнение коэффициента Шарпа XVV и MOAT

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.42
XVV
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и MOAT

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MOAT в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок XVV и MOAT

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-2.75%
XVV
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и MOAT

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
2.55%
XVV
MOAT