PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVV с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVV returned 13.66%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XVV charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности XVV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVV и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%18.41%

Correlation

The correlation between XVV and MOAT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between XVV and MOAT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XVV и MOAT

Секторы
XVV
MOAT

Технологии

37.5%
32.8%

Финансовые услуги

13.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
16.0%

Промышленность

6.8%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
17.5%

Недвижимость

2.1%
0.8%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Технологии

XVV
37.5%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

XVV
13.2%
MOAT
6.7%

Коммуникационные услуги

XVV
12.5%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

XVV
11.2%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

XVV
8.5%
MOAT
16.0%

Промышленность

XVV
6.8%
MOAT
13.5%

Потребительский защитный сектор

XVV
3.7%
MOAT
17.5%

Недвижимость

XVV
2.1%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

XVV
2.0%
MOAT

-

Коммунальные услуги

XVV
1.3%
MOAT

-

Энергетика

XVV
1.2%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

XVV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.12

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.69

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.25

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

3.90

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVVMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XVV и MOAT

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-33.31%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.43%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-21.44%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-23.96%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.88%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-3.83%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.98%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и MOAT

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.06%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.86%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.88%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.85%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.18%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.68%

-1.34%

Сравнение комиссий XVV и MOAT

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и MOAT

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVV and MOAT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to XVV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XVV dropped -27.20% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, XVV leads with 13.66% vs 8.20% for MOAT. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XVV has performed better with a 13.66% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.88% for XVV.

XVV is categorized as S&P 500, while MOAT is Large Cap Blend Equities. XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XVV and 0.47% for MOAT.

XVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор