PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение XVV с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XVV с MOAT

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

XVV и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVV или MOAT.

Корреляция

Корреляция между XVV и MOAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности XVV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
13.76%
APO
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

0.29

MOAT:

-0.49

Коэф-т Сортино

XVV:

0.56

MOAT:

-0.58

Коэф-т Омега

XVV:

1.08

MOAT:

0.92

Коэф-т Кальмара

XVV:

0.29

MOAT:

-0.40

Коэф-т Мартина

XVV:

1.43

MOAT:

-1.91

Индекс Язвы

XVV:

4.00%

MOAT:

4.53%

Дневная вол-ть

XVV:

19.44%

MOAT:

17.73%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

XVV:

-11.66%

MOAT:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -13.83%.

XVV

С начала года

-7.78%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-13.83%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-6.84%

5 лет

12.44%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Сравнение комиссий XVV и MOAT

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XVV и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XVV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APO: 0.28
MKL: 0.78
Коэффициент Сортино APO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APO: 0.68
MKL: 1.36
Коэффициент Омега APO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APO: 1.10
MKL: 1.18
Коэффициент Кальмара APO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APO: 0.30
MKL: 1.02
Коэффициент Мартина APO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
APO: 1.09
MKL: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.78
APO
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и MOAT

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MOAT в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок XVV и MOAT

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.30%
-14.00%
APO
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и MOAT

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет NaN%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.86%
10.36%
APO
MKL

Пользовательские портфели с XVV или MOAT

Compounders
6%
YTD
BRK-B
FFH.TO
MKL
Ins_Jul_2_2024
5%
YTD
ACGL
AJG
DFY.TO
ERIE
IFC.TO
WRB
FFH.TO
RNR
MKL
KMLM
1 / 24

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
66

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
385

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
326