PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и MOAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XVV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
94.14%
87.05%
XVV
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

2.10

MOAT:

1.17

Коэф-т Сортино

XVV:

2.80

MOAT:

1.63

Коэф-т Омега

XVV:

1.38

MOAT:

1.21

Коэф-т Кальмара

XVV:

3.14

MOAT:

2.10

Коэф-т Мартина

XVV:

13.54

MOAT:

5.91

Индекс Язвы

XVV:

2.12%

MOAT:

2.35%

Дневная вол-ть

XVV:

13.68%

MOAT:

11.87%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

XVV:

-2.55%

MOAT:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 11.77%.


XVV

С начала года

26.94%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

9.23%

1 год

27.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

11.77%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

9.00%

1 год

12.43%

5 лет

12.61%

10 лет

13.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и MOAT

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.101.17
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.801.63
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.21
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.142.10
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 13.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.545.91
XVV
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
1.17
XVV
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и MOAT

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как MOAT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.00%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок XVV и MOAT

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.55%
-3.92%
XVV
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и MOAT

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) составляет 3.81%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
4.17%
XVV
MOAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab