Корреляция
Корреляция между XUT.TO и XEF.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение XUT.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
XUT.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUT.TO или XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и XEF.TO
Загрузка...
Основные характеристики
XUT.TO:
1.63
XEF.TO:
0.93
XUT.TO:
2.34
XEF.TO:
1.40
XUT.TO:
1.31
XEF.TO:
1.20
XUT.TO:
1.04
XEF.TO:
1.05
XUT.TO:
7.34
XEF.TO:
4.85
XUT.TO:
2.87%
XEF.TO:
3.11%
XUT.TO:
12.73%
XEF.TO:
15.58%
XUT.TO:
-37.65%
XEF.TO:
-28.51%
XUT.TO:
0.00%
XEF.TO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции XUT.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 7.65% против 7.07% соответственно.
XUT.TO
9.51%
3.79%
7.22%
20.73%
1.50%
6.72%
7.65%
XEF.TO
13.17%
6.02%
14.37%
14.46%
13.99%
11.07%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUT.TO и XEF.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XUT.TO и XEF.TO
XUT.TO
XEF.TO
Сравнение XUT.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XEF.TO в 2.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.99% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.43% | 3.51% | 4.45% | 3.51% | 3.68% | 3.98% | 3.52% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.44% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XEF.TO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...