PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XUT.TO с BIP-UN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XUT.TO и BIP-UN.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XUT.TO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO).

XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUT.TO или BIP-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XUT.TO:

1.63

BIP-UN.TO:

0.60

Коэф-т Сортино

XUT.TO:

2.34

BIP-UN.TO:

1.03

Коэф-т Омега

XUT.TO:

1.31

BIP-UN.TO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XUT.TO:

1.04

BIP-UN.TO:

0.17

Коэф-т Мартина

XUT.TO:

7.34

BIP-UN.TO:

2.08

Индекс Язвы

XUT.TO:

2.87%

BIP-UN.TO:

8.39%

Дневная вол-ть

XUT.TO:

12.73%

BIP-UN.TO:

27.92%

Макс. просадка

XUT.TO:

-37.65%

BIP-UN.TO:

-100.00%

Текущая просадка

XUT.TO:

0.00%

BIP-UN.TO:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.59% соответственно.

XUT.TO

С начала года

9.51%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

7.22%

1 год

20.73%

3 года

1.50%

5 лет

6.72%

10 лет

7.65%

BIP-UN.TO

С начала года

1.83%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-3.98%

1 год

16.66%

3 года

0.73%

5 лет

7.60%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XUT.TO и BIP-UN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XUT.TO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BIP-UN.TO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XUT.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 6.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.99%4.00%3.90%3.80%2.99%4.43%3.51%4.45%3.51%3.68%3.98%3.52%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		6.94%6.65%6.76%3.57%0.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и BIP-UN.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и BIP-UN.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.75%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...