Сравнение XUS.TO с XDU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).
XUS.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS.TO или XDU.TO.
Основные характеристики
| XUS.TO | XDU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 29.54% | 21.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.49% | 8.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 8.70% |
| Макс. просадка | -27.23% | -26.10% |
| Текущая просадка | -1.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XUS.TO и XDU.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XUS.TO и XDU.TO
С начала года, XUS.TO показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у XDU.TO с доходностью 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS.TO и XDU.TO
XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDU.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS.TO и XDU.TO
Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XDU.TO в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.04% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.29% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUS.TO и XDU.TO
Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке XDU.TO в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XDU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS.TO и XDU.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.