Сравнение XUS-U.TO с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
XUS-U.TO и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUS-U.TO или VFVA.
Основные характеристики
| XUS-U.TO | VFVA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.32% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 33.99% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 12.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 20.08 | 7.19 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 16.32% |
| Макс. просадка | -33.54% | -48.58% |
| Текущая просадка | -2.62% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между XUS-U.TO и VFVA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и VFVA
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 7.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUS-U.TO и VFVA
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUS-U.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VFVA
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VFVA в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и VFVA
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и VFVA
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.