PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. XUS-U.TO is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, а VFVA немного выше – 11.00%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и VFVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%10.58%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and VFVA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.61

The correlation between XUS-U.TO and VFVA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.96

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.64

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

11.54

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и VFVA

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-48.58%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.55%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-24.07%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.07%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.16%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.31%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.69%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и VFVA

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.56%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.90%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.33%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.19%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

24.31%

-5.13%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и VFVA

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и VFVA

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and VFVA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while VFVA is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.13% for VFVA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор