Сравнение XUIN.DE с XDWI.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from DWS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.DE returned 13.45%/yr vs 12.48%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и XDWI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и XDWI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | -7.86% | 26.57% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and XDWI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between XUIN.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
XDWI.DE
Сравнение XUIN.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | XDWI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.10 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.51 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и XDWI.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и XDWI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -38.10% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.28% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -19.09% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -19.09% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.98% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.30% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.60% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и XDWI.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеют волатильность 3.92% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.67% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.44% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.31% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.78% | -0.07% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и XDWI.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и XDWI.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XUIN.DE and XDWI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.25% for XDWI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и XDWI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор