Сравнение XUIN.DE с E6BR.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.DE returned 13.45%/yr vs 10.65%/yr for E6BR.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for E6BR.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и E6BR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 32.12%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и E6BR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 9.00% | 24.13% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and E6BR.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
E6BR.DE
Сравнение XUIN.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | E6BR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.66 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 18.44 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.10 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.17 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и E6BR.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и E6BR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -66.16% | +43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -17.23% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -33.28% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -40.00% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.89% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -22.97% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.29% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и E6BR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) составляет 3.92%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 9.78% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 21.75% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 25.95% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 26.47% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 27.59% | -10.88% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и E6BR.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии E6BR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и E6BR.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности E6BR.DE в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and E6BR.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.30% for E6BR.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и E6BR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор