Сравнение XUHY.L с 5QQQ.L
XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - XUHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. XUHY.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, XUHY.L returned 8.86%/yr vs 74.25%/yr for 5QQQ.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 5QQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.L и 5QQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHY.L торгуется в USD, в то время как 5QQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 91.62%.
XUHY.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
5QQQ.L
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 33.72%
- С начала года
- 91.62%
- 6 месяцев
- 77.43%
- 1 год
- 199.35%
- 3 года*
- 74.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHY.L и 5QQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.63% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 0.94% |
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 91.62% | 2.40% | 73.88% | 427.83% | -96.06% | 17.73% |
Correlation
The correlation between XUHY.L and 5QQQ.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between XUHY.L and 5QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHY.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск
XUHY.L
5QQQ.L
Сравнение XUHY.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHY.L | 5QQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.33 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 7.73 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHY.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.04 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XUHY.L и 5QQQ.L
Максимальная просадка XUHY.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.L и 5QQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHY.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -96.41% | +73.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -62.83% | +60.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -80.22% | +75.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -31.89% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -75.59% | +72.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 27.12% | -26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.L и 5QQQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) составляет 1.45%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что XUHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHY.L | 5QQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 23.97% | -22.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 58.10% | -54.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 90.01% | -85.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 107.69% | -100.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 107.69% | -99.07% |
Сравнение комиссий XUHY.L и 5QQQ.L
XUHY.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5QQQ.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.L и 5QQQ.L
Дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как 5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.64% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
XUHY.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHY.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHY.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.
XUHY.L is categorized as High Yield Bonds, while 5QQQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.L and 0.75% for 5QQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XUHY.L и 5QQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор