Сравнение XUHY.DE с XDWH.DE
XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.92%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.DE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XUHY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XUHY.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2.88% | -2.73% | 12.71% | 9.45% | -6.31% | 12.25% | -3.27% | 18.69% | 6.72% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 27.24% | 11.55% |
Correlation
The correlation between XUHY.DE and XDWH.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XUHY.DE and XDWH.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHY.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XUHY.DE
XDWH.DE
Сравнение XUHY.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHY.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 2.28 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHY.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XUHY.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHY.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -26.08% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -10.32% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -21.12% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -21.12% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -8.51% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.82% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.20% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) составляет 1.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHY.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.81% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 9.51% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 13.69% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 13.43% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 14.69% | -3.30% |
Сравнение комиссий XUHY.DE и XDWH.DE
XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.62% | 6.60% | 7.39% | 6.02% | 6.14% | 9.11% | 5.94% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
XUHY.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XUHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор