PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUHE.DE с GB1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHE.DE с GB1E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUHE.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and GB1E.DE (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both High Yield Bonds funds - XUHE.DE tracks the Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A Index (EUR Hedged) while GB1E.DE tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUHE.DE returned 6.21%/yr vs 5.97%/yr for GB1E.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUHE.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for GB1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHE.DE и GB1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XUHE.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHE.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у GB1E.DE с доходностью 0.96%.

XUHE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.60%
С начала года
1.15%
1 год
4.18%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

GB1E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.66%
С начала года
0.96%
1 год
3.24%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHE.DE и GB1E.DE

2026 (YTD)202520242023
XUHE.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.15%7.00%5.04%7.38%
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.96%5.84%5.89%6.74%

Correlation

The correlation between XUHE.DE and GB1E.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between XUHE.DE and GB1E.DE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с XUHE.DE:
XUHE.DE с FAEU.DEXUHE.DE с IBC2.DEXUHE.DE с UEEF.DEXUHE.DE с IBC7.DEXUHE.DE с IS3K.DEXUHE.DE с HYLE.DEXUHE.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с GB1E.DE:
GB1E.DE с UDHY.DEGB1E.DE с GFEA.DEGB1E.DE с IS3K.DEGB1E.DE с SYBK.DEGB1E.DE с XZHY.DEGB1E.DE с HYLE.DEGB1E.DE с QDVQ.DE

Доходность на риск

XUHE.DE vs. GB1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHE.DE
Ранг доходности на риск XUHE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHE.DE c GB1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XUHE.DE) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUHE.DEGB1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.82

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.32

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

4.34

+2.15

XUHE.DE vs. GB1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHE.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GB1E.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHE.DE и GB1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUHE.DE и GB1E.DE

Максимальная просадка XUHE.DE за все время составила -17.56%, что больше максимальной просадки GB1E.DE в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHE.DE и GB1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHE.DEGB1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.56%

-4.31%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.10%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-4.31%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.37%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.55%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHE.DE и GB1E.DE

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XUHE.DE) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XUHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GB1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHE.DEGB1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

3.48%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.95%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

4.25%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

4.25%

+3.15%

Сравнение комиссий XUHE.DE и GB1E.DE

XUHE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GB1E.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHE.DE и GB1E.DE

Ни XUHE.DE, ни GB1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUHE.DE and GB1E.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for GB1E.DE.

XUHE.DE tracks Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A Index (EUR Hedged), while GB1E.DE tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XUHE.DE and 0.30% for GB1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHE.DE и GB1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор