Сравнение XUHC.DE с XGEN.DE
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers - XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care while XGEN.DE tracks the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUHC.DE returned 3.62%/yr vs 1.39%/yr for XGEN.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XGEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и XGEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUHC.DE показывает доходность -1.34%, а XGEN.DE немного ниже – -1.40%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
XGEN.DE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и XGEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 1.31% |
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.40% | 7.38% | 2.95% | -5.84% | -9.98% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and XGEN.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between XUHC.DE and XGEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. XGEN.DE — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
XGEN.DE
Сравнение XUHC.DE c XGEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | XGEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.61 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и XGEN.DE
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки XGEN.DE в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и XGEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -37.58% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -14.99% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -28.21% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -14.86% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -19.44% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.19% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и XGEN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | XGEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.48% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.73% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.19% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.66% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.66% | -2.53% |
Сравнение комиссий XUHC.DE и XGEN.DE
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XGEN.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и XGEN.DE
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XGEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGEN.DE Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XUHC.DE and XGEN.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XGEN.DE.
XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.30% for XGEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и XGEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор